CryptoPainter

Sudah ada lebih dari sejumlah proyek yang meminta saya untuk menguji arsitektur perdagangan AI mereka Izinkan saya mengatakan secara singkat beberapa poin 1. Ambil disk nyata jangka panjang, koin iblis jangka pendek tanpa max dd tidak mewakili apa-apa, hanya bias penyintas. Pilih koin yang telah kembali ke nol dan uji mundur, kurvanya seindah itu 2. Jika rasio Sharpe > 5, pada dasarnya dapat ditentukan bahwa itu adalah bias yang terlalu fit, melihat ke depan atau kebocoran data. Medali hanya 2-3 sepanjang tahun, dan jika Anda berlari 7 di rumah sendirian, Anda harus memiliki angka b di hati Anda 3. Jika Anda mengambil sepotong data pasar bullish kripto untuk diuji, itu berbeda dengan jika Anda mengambil sepotong data dari pasar besar untuk backtest. Setidaknya dua putaran pasar beruang pada tahun 2018 dan 2022 dapat dilewati, dan kemudian menjalankan putaran walk-forward, yang dianggap sebagai strategi 4. Biaya, slippage, dan tingkat pendanaan semuanya harus disertakan. Pembuat/pengambil Binance, tingkat VIP, dan diskon BNB dihitung lapis demi lapis, dan jika modelnya tidak akurat, backtest dan pasar nyata dapat digandakan secara tahunan, yang merupakan norma 5. Kapasitas strategi lebih layak dilihat daripada hasil. Hanya karena $100.000 dapat berjalan tidak berarti $1 juta masih bisa berjalan. Kedalaman koin hanya sebanyak itu, dan segera setelah Anda memasuki pasar, Anda akan mematikan sinyal Anda, dan itu tidak akan tercermin sama sekali dalam backtest 6. Memang benar bahwa crypto quant tidak terlalu besar, tetapi peluang arbitrase telah terkikis - pendanaan arb, basis spot futures, dan spread lintas bursa pada dasarnya telah dimakan oleh pembuat pasar dan HFT. Frekuensi tinggi tidak dapat dilakukan, dan tidak ada ruang untuk faktor murni, jadi satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan adalah tren dan pengembalian rata-rata 7. Alpha memiliki waktu paruh. Jika strategi masih dapat berjalan tiga bulan setelah diluncurkan, itu akan berlalu; jika masih ada selama setengah tahun, itu tidak buruk; masih ada satu tahun, dan ada kemungkinan besar itu beruntung atau skala Anda belum terlihat. Jangan memperlakukan bonus bull run sebagai alfa abadi, Anda belum sehebat itu 8. 99% dari "parameter optimal" yang ditemukan oleh pencarian Grid terlalu pas. Parameter yang benar-benar stabil adalah Anda dapat berlari di mana saja dalam rentang, daripada bekerja ke dua tempat desimal. Ketahanan parameter seratus kali lebih penting daripada satu titik pengembalian, dan semua orang yang telah melakukannya tahu hal ini 9. ICO 2017, musim panas DeFi 2020, meme 2021, LUNA/FTX 2022, dan narasi AI 2023, setiap segmen memiliki struktur pasar yang sama sekali berbeda. "Hukum" yang Anda masukkan di paragraf sebelumnya akan langsung kembali ke nol dengan rezim, dan Anda akan kehilangan biaya penanganan 10. Risiko pertukaran selalu lebih besar dari yang Anda kira. FTX kembali ke nol, pembatasan arus API, likuidasi pin, kantor kecil melarikan diri, dan Binance tiba-tiba menghilang, ini semua adalah hal-hal "satu kali game-over". Rasio 50% tahunan Anda tidak sebanding dengan badai petir pertukaran, yang tidak ada hubungannya dengan betapa hebatnya strateginya, dan mereka yang melakukan peniru harus mempertimbangkan likuiditas dan "risiko penghapusan daftar" 11. Fluktuasi kurva pada backtest terlihat sangat indah, dan nilai bersih di akun mereka telah turun selama tiga minggu berturut-turut, dan 90% orang akan mematikan program untuk menyesuaikan parameter secara manual 12. Katakan apakah Anda mendapatkan alfa atau beta. Di pasar bullish, setiap orang adalah master kuantitatif, dan ketika pasar beruang datang, semua orang yang tersisa dalam beta hanyut. Menghilangkan eksposur bullish dan melihat kurva alfa saja, sebagian besar yang disebut "strategi" tidak memiliki alfa sama sekali, hanya menyamarkan BTC panjang ditambah sedikit volatilitas. 13. ML memiliki banyak ledakan palsu dalam kuantitas. LSTM, Transformer, dan pembelajaran penguatan telah diledakkan ke langit, dan pada kenyataannya, pada jadwal keuangan dengan SNR yang sangat rendah, faktor momentum sederhana ditambah kontrol risiko yang wajar dapat mengalahkan XGBoost Anda 10.000 kali Pembelajaran JB nyata, kuantitatif sangat langka

Saya baru saja menggesek video ini, yang secara singkat menjelaskan mengapa minyak ikan adalah penipuan propaganda besar... Mengatakan bahwa minyak ikan itu efektif sama dengan mengatakan bahwa Anda melakukan lompatan katak ke depan dalam perjalanan pulang, yang memang memperpendek jarak, tetapi artinya...